Connorsrsi 거래 전략

Connorsrsi 거래 전략
래리 코너스 (Larry Connors)가 개발 한 2 기간 RSI 전략은 시정 기간 후 유가 증권을 매매하기위한 평균 반전 거래 전략입니다. 전략은 오히려 간단합니다. Connors는 2 기간 RSI가 10 이하로 내려갈 때 구매 기회를 찾고 있다고 제안합니다. 이는 과매도 상태로 간주됩니다. 반대로 상인은 2 기간 RSI가 90을 초과 할 때 단기 매매 기회를 찾을 수 있습니다. 이것은 진행중인 추세에 참여하기 위해 고안된 다소 적극적인 단기 전략입니다. 주요 상판이나 하의를 식별하도록 설계되지 않았습니다. 세부 사항을 살펴보기 전에이 기사는 차트 작성자에게 가능한 전략을 교육하도록 고안되었습니다. 우리는 즉시 사용할 수있는 독립형 거래 전략을 제시하지 않습니다. 대신이 기사는 전략 개발 및 개선을 강화하기위한 것입니다.
이 전략에는 네 단계가 있으며, 가격은 종가 기준입니다. 첫째, 장기 이동 평균을 사용하여 주요 추세를 식별하십시오. Connors는 200 일 이동 평균을지지합니다. 장기적인 추세는 보안이 200 일 SMA를 초과하고 보안이 200 일 SMA를 하회하면 낮아집니다. 거래자는 200 일 SMA보다 높은 구매 기회를 찾고 200 일 SMA보다 낮을 경우 단기 판매 기회를 찾아야합니다.
둘째, RSI 수준을 선택하여 큰 추세 속에서 기회를 사고 파는 것을 파악하십시오. Connors는 RSI 수준을 구매할 때 0과 10 사이에서, 그리고 판매하는 경우 90에서 100 사이에서 테스트했습니다. Connors는 RSI 딥이 5 미만인 경우보다 RSI 딥이 10 미만인 경우보다 수익률이 높다는 것을 발견했습니다. 즉, 낮은 RSI가 하락하면 그 이후의 장기간의 수익률도 높아집니다. 짧은 포지션의 경우, RSI 상승률이 90을 넘는 것보다 95보다 큰 RSI 상승률을 기록한 경우 수익률이 더 높았습니다. 즉 단기적인 관점에서 보았을 때 단기적인 관점에서 보았을 때 단기적으로는 수익률이 높았습니다.
세 번째 단계는 실제 매수 또는 매도 주문과 매매 타이밍을 포함합니다. 차티스트들은 가까운 시장을 지켜 보거나 종가 직전에 직책을 수립하거나 다음 공개 직책을 수립 할 수 있습니다. 두 가지 접근법에 장단점이 있습니다. 코너스는 사전 접근 방식을지지합니다. 종결 직전에 매수를하면 거래자들은 차익 거래가 가능할 수 있습니다. 분명히, 이 격차는 새로운 위치를 향상 시키거나 불리한 가격 움직임으로 즉시 감소시킬 수 있습니다. 개방을 기다리는 것은 거래자에게 더 많은 유연성을 제공하고 엔트리 레벨을 향상시킬 수 있습니다.
네 번째 단계는 이탈 지점을 설정하는 것입니다. S & amp; P 500을 사용하는 그의 사례에서, Connors는 5 일 SMA 위의 이동에서 긴 포지션을 종료하고 5 일 SMA 아래의 이동에서 짧은 포지션을 종료 할 것을지지합니다. 이것은 분명히 빠른 출구를 생산할 단기 트레이딩 전략입니다. 차타 협의회는 또한 후행 중지를 설정하거나 포물선 SAR을 사용하는 것을 고려해야합니다. 때로는 강한 추세가 유지되고 후행 정류장은 추세가 연장되는 한 위치가 유지되도록합니다.
정류장은 어디 있습니까? 코너스는 정류장 사용을지지하지 않습니다. 네, 읽었습니다. Connors는 수십만 개의 거래가 포함 된 정량적 테스트에서 주식 및 주가 지수에 관해서는 실제로 성과를 "상하게"한다는 것을 발견했습니다. 시장이 실제로 상승하는 표류를 가지지 만 정지를 사용하지 않으면 대형화 및 대규모 손실을 초래할 수 있습니다. 그것은 위험한 제안이지만 다시 거래는 위험한 게임입니다. 차티스트들은 스스로 결정할 필요가 있습니다.
거래 예.
아래 차트는 200 일 SMA (적색), 5주기 SMA (분홍색) 및 2주기 RSI가있는 Dow Industrials SPDR (DIA)를 보여줍니다. 강세 신호는 DIA가 200 일 SMA보다 높고 RSI (2)가 5 이하로 움직일 때 발생합니다. DIA가 200 일 SMA 미만이고 RSI (2)가 95 이상으로 이동하면 약세 신호가 발생합니다. 이 12 개월 동안 7 건의 신호가 있었고, 4 건은 완고함이 3 건은 곰 같았습니다. 4 개의 완고한 신호 중 DIA는 4 번 중 3 번을 움직였습니다. 이는이 신호가 수익성이 있음을 의미합니다. 3 개의 약세 신호 중 DIA는 한 번만 낮게 움직였습니다. DIA는 10 월의 약세 신호 이후 200 일 SMA 이상으로 이동했습니다. 200 일 SMA를 초과하면 2 기간 RSI는 다른 구매 신호를 생성하기 위해 5 이하로 이동하지 않았습니다. 이익 또는 손실에 관한 한, 그것은 중지 손실 및 이익 획득에 사용 된 수준에 따라 달라질 것입니다.
두 번째 예는 대부분의 기간 동안 200 일 SMA 이상으로 Apple (AAPL) 거래를 보여줍니다. 이 기간 동안 적어도 10 개의 구매 신호가있었습니다. AAPL이 2011 년 2 월 말에서 6 월 중순까지 지그재그가되기 때문에 첫 번째 5 개의 손실을 막기는 어려웠을 것입니다. AAPL이 8 월에서 1 월 사이에 더 높은 지그재그로 나타 났으므로 두 번째 신호가 훨씬 좋아졌습니다. 이 차트를 보면이 신호 중 많은 신호가 일찍 나타났습니다. 다시 말하면, 애플은 초기 매수 신호 이후에 새로운 최저치로 움직였다가 다시 반등했다.
모든 거래 전략과 마찬가지로, 신호를 연구하고 결과를 개선 할 수있는 방법을 모색하는 것이 중요합니다. 핵심은 커브 피팅을 피하는 것이고, 이는 미래의 성공 확률을 감소시킵니다. 위에서 언급했듯이 RSI (2) 전략은 기존의 움직임이 신호 다음에 계속되기 때문에 일찍 시작할 수 있습니다. RSI (2)가 5 이하로 떨어지면 RSI (2)가 95 이상으로 급상승 한 후에도 보안은 계속 높아질 수 있습니다. 이러한 상황을 개선하기위한 노력에서 RSI (2) 이후 가격이 실제로 반전되었다는 단서를 찾아야합니다. 그것의 극단적 인 명중. 이것은 촛대 분석, 일간 차트 패턴, 다른 운동량 오실레이터 또는 RSI (2)의 개조를 포함 할 수 있습니다.
가격이 상승하고 있기 때문에 RSI (2)는 95 이상으로 급상승합니다. 가격이 오르는 동안 짧은 포지션을 세우는 것은 위험 할 수 있습니다. Chartists는 RSI (2)가 중심선 (50) 아래로 돌아 오기를 기다리면서이 신호를 필터링 할 수 있습니다. 마찬가지로 증권이 200 일 SMA 이상으로 거래되고 RSI (2)가 5 미만으로 이동하면 차트 담당자는 RSI (2)가 50 이상으로 이동하기를 기다리면서이 신호를 필터링 할 수 있습니다. 이는 가격이 실제로 단기 턴. 위의 차트는 Google에서 RSI (2) 신호가 중심선 (50)의 십자가로 필터링 된 것을 보여줍니다. 좋은 신호와 나쁜 신호가있었습니다. 10 월 판매 신호는 RSI가 50 세 이하로 움직일 때까지 GOOG가 200 일 SMA보다 높았 기 때문에 효과가 없었 음을 참고하십시오. 또한 거래가 격차로 혼란 스러울 수 있습니다. 7 월 중순, 10 월 중순 및 1 월 중순의 격차는 소득 시즌에 발생했습니다.
결론.
RSI (2) 전략은 상인에게 지속적인 추세에 참여할 수있는 기회를 제공합니다. Connors는 거래자는 탈주가 아니라 철수를 사야한다고 말합니다. 반대로 거래자는 과도한 이탈을 팔아야하며 휴식을 지원해서는 안됩니다. 이 전략은 그의 철학에 부합합니다. Connors & # 039; 테스트 결과에 따르면 실적이 저조하면 거래자가 모든 거래 시스템에 대한 출구 및 중단 손실 전략을 개발하는 것이 현명 할 것입니다. 상인은 조건이 과다 매입되거나 후행 중지를 설정하면 longs를 종료 할 수 있습니다. 마찬가지로 거래자는 과매매 상태가되면 반바지를 빠져 나올 수 있습니다. 이 기사는 거래 시스템 개발의 출발점으로 설계되었습니다. 이러한 아이디어를 사용하여 거래 스타일, 위험 보상 기본 설정 및 개인 판단을 보완하십시오. RSI (2)가있는 S & amp; P 500 차트를 보려면 여기를 클릭하십시오.
제안 된 스캔.
RSI (2) 신호 구매.
이 스캔은 RSI (2) 구매 신호가있는 주식을 검색합니다.
RSI (2) 신호 판매.
이 스캔은 RSI (2) Sell Signal이있는 주식을 검색합니다.
추가 연구.
RSI (2) 전략의 창안자로부터이 책은 더 많은 거래 전략을 설명하고 출구에 대한 장을 포함합니다. Connors는 그의 백 테스트의 세부 사항을 보여주고 거래 결과를 개선하기위한 지침을 제공합니다.

R & amp; D 블로그
I. 무역 전략.
개발자 : Larry Connors (2 기간 RSI 트레이딩 전략), Welles Wilder (RSI 모멘텀 발진기). 출처 : (i) Connors, L., Alvarez, C. (2009). 단기 무역 전략. 저지 시티, 뉴저지 : 무역 시장; (ii) Wilder, J. W. (1978). 기술 거래 시스템의 새로운 개념. Greensboro : Trend Research. 개념 : 2 기간 RSI (Relative Strength Index)에 기반한 긴 주식 거래 시스템. 연구 목표 : 강세장에서 철수를 얻는 간단한 거래 전략의 성과 검증. 명세 : 도표 1. 결과 : 도표 1-2. 거래 필터 : 2 기간 RSI는 RSI_Threshold (기본값 : RSI_Threshold = 5) 아래로 닫힙니다. 포트폴리오 : 5 개 주식 선물 시장 (DJ, MD, NK, NQ, SP). 데이터 : 1980 년 이후 36 년. 테스트 플랫폼 : MATLAB®.
II. 감도 테스트.
모든 3-D 차트에는 Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, 최대 수익률, 수익성있는 거래 비율 및 평균에 대한 2 차원 등고선 차트가 이어집니다. Win / Avg. 손해율. 마지막 그림은 형평성 곡선의 감도를 보여줍니다.
테스트 된 변수 : RSI_Threshold & amp; Exit_Look_Back (정의 : 표 1) :
그림 1 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 0).
상대 강도 지수 (Relative Strength Index, RSI)는 과매 수 및 과매도 조건을 결정하기 위해 최근 이익의 규모를 최근 손실과 비교하는 운동량 오실레이터입니다.
RSI (닫기, RSI_Look_Back)는 RSI_Look_Back의 기간 동안의 가까운 가격의 상대 강도 지수입니다.
기본값 : RSI_Look_Back = 2.
우리는 지수 평활화를 사용합니다.
Up [i] = max (Close [i] - Close [i - 1], 0);
Down [i] = max (Close [i - 1] - Close [i], 0);
AvgUp [i] = (AvgUp [i-1] * (RSI_Look_Back-1) + Up [i]) / RSI_Look_Back;
AvgDown [i] = (AvgDown [i - 1] * (RSI_Look_Back - 1) + Down [i]) / RSI_Look_Back;
RS [i] = AvgUp [i] / AvgDown [i];
RSI [i] = 100-100 / (1 + RS [i]);
처음 & # 82; AvgUp & # 8221; (즉, AvgUp [1])은 Up & # 8221;의 간단한 평균으로 계산됩니다. RSI_Look_Back 기간 동안의 값.
첫 번째 & 'AvgDown & # 8221; (즉, AvgDown [1])은 & # 8220; Down & # 8221;의 간단한 평균으로 계산됩니다. RSI_Look_Back 기간 동안의 값.
MA (닫기, Setup_Look_Back)는 Setup_Look_Back의 기간 동안 가까운 가격의 간단한 이동 평균입니다.
기본값 : Setup_Look_Back = 200;
설정 규칙 : 닫기 [i] & gt; MA [i];
RSI는 RSI_Threshold 아래에서 닫습니다.
기본값 : RSI_Threshold = 5;
필터 규칙 : RSI [i] & lt; RSI_Threshold;
오픈시 구매는 완고한 셋업 / 필터 후에 배치됩니다.
참고 : 원래 모델에서 가까운 구매는 완고한 설정 / 필터와 동일한 막대에 배치됩니다.
기본값 : Exit_Look_Back = 5.
긴 출구 : Close [i - 1] & gt; MA [i-1];
Stop Loss Exit : ATR (ATR_Length)은 ATR_Length의 기간에 걸친 Average True Range입니다. ATR_Stop은 ATR의 배수 (ATR_Length)입니다. Long Stop : [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 매도 정지가 있습니다.
Exit_Look_Back = [5, 30], 단계 = 1
포트폴리오 = 5 주식 선물 (DJ, MD, NK, NQ, SP)
ATR_Stop = 6 (ATR.
평균 True 범위)
표 1 | 명세 : 무역 전략.
III. 위원회 & amp; 미끄러 져.
테스트 된 변수 : RSI_Threshold & amp; Exit_Look_Back (정의 : 표 1) :
그림 2 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 50 Round Turn).
IV. 벤치마킹.
대안에 대한 기본 사례 전략 (기본 매개 변수)을 벤치마킹합니다.
사례 # 1 : RSI_Threshold = 5; Exit_Look_Back = 5 (기본 케이스).
사례 # 2 : RSI_Threshold = 5; Exit_Look_Back = 10.
사례 # 3 : RSI_Threshold = 10; Exit_Look_Back = 10.
사례 # 4 : RSI_Threshold = 15; Exit_Look_Back = 10.
표 2 | 입력 : 표 1; 고정 부분 크기 조정 : 1 %; 커미션 & amp; 미끄러짐 : $ 50 라운드 턴.
V. Research.
Connors, L., Alvarez, C. (2009). 단기 무역 전략. 저지 시티, 뉴저지 : 무역 시장 :
대부분의 거래자는 14 기간 RSI를 사용합니다. 그러나 우리의 연구에 따르면 통계적으로 14 기간 RSI를 사용하는 데는 한계가 없다고합니다. 그러나 RSI의 기간을 줄이면 (14 기간보다 훨씬 짧음) 매우 인상적인 결과를 보게됩니다. 우리의 연구에 따르면 2 기간 RSI를 사용하면 더 강력하고 일관된 결과를 얻을 수 있으며 2 기간 RSI를 통합하는 많은 거래 방법을 구축했습니다. [R] [1] RSI가 낮을수록 성능이 향상됩니다. 2 기간 RSI가 2 미만인 주식의 평균 수익률은 2 기간 RSI가 5 미만인 주식보다 높았다.
VI. 등급 : 상대 강도 지수 (RSI) 모델 | 무역 전략.
VII. 개요.
(i) 2-Bar 상대 강도 지수를 기반으로 한 거래 전략은 대체 모멘텀 모델을 underperform합니다. (ii) 기본 매개 변수는 다음과 같습니다. 5 ≤ RSI_Threshold ≤ 13; 8 ≤ Exit_Look_Back ≤ 13 (그림 1-2).
CFTC 규칙 4.41 : 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.
위험 공개 : 미국 정부는 면책 조항을 요구합니다 | CFTC 규칙 4.41.
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ConnorsRSI 선택적 거래 전략.
코스 명 : ConnorsRSI 선택적 트레이딩 전략.
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기술.
소개 :
ConnorsRSI 선택적 포트폴리오 전략.
대부분의 거래자들은 대규모 현금 배분이 시간 낭비라고 생각하며 대중의 '규칙'이라고 믿습니다. 항상 시장에 계속 투자하는 것이 더 낫다는 것을 의미합니다.
이 & # 8220; 규칙 & # 8221; 실제로 신화입니다. & # 8221; & # 8212; 하나는 금융 커뮤니티에 의해 크게 홍보됩니다.
왜? 금융 업계 전체가 투자 한 돈으로 커미션을받을 수 있기 때문에
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ConnorsRSI와 RSI2를 비교하십시오.
이제 ConnorsRSI에 대해 들어봤을 것입니다. ConnorsRSI는 최근 개발 한 복합 지표입니다.
그렇지 않은 경우 ConnorsRSI 소개 : 주제에 대한 무료 안내서를 다운로드 할 수 있습니다. ConnorsRSI에 대한 모든 정보는 공식 가이드 북 (formula & amp; 거래 전략.
우리의 연구 결과 ConnorsRSI를 사용하는 것이 우리의 테스트에서 뛰어난 역사적 결과를 산출한다는 것을 보여 주었기 때문에 우리는 2 기간 Wilder 's RSI 또는 RSI (2)를 모든 전략에서 체계적으로 대체했음을 알 수 있습니다.
그렇다면이 두 지표는 어떻게 비슷하게 다른가?
ConnorsRSI와 Wilder의 RSI는 모두 0과 100 사이의 값을 가진 발진기입니다. 낮은 값은 과도한 조건을 나타내며 높은 값은 과금 조건을 나타냅니다. 귀하가 가질 수있는 한 가지 질문은 이러한 조건이 얼마나 자주 발생하는지입니다.
아래의 분포도는 현재 S & P 500에있는 주식에 대해 다른 RSI (2) 값이 역사적으로 발생한 상대적인 빈도를 보여줍니다. 예를 들어, 이 주식은 0에서 5 사이의 RSI (2) 값으로 마감되었습니다. 시간의 6 %. 그들은 시간의 대략 4 % 45에서 50의 가치로 닫혔다.
여기서 주목해야 할 중요한 것은 분포 곡선의 모양입니다. RSI (2)는 가격 변동에 대해 신속하고 결정적으로 대응합니다. 지표가 범위의 중간보다 극한 시간에 더 많은 시간을 소비한다는 것을 알 수 있습니다. RSI (2) 값의 분포가 익숙한 종 모양의 정상 분포 곡선을 형성하지 않는다는 사실에 놀랄 수 있습니다. 실제로 RSI가 더 긴 전환 확인 기간을 사용하여 계산 될 때 값의 분포는 종 곡선과 비슷합니다. 예를 들어 아래 차트는 RSI (3) 및 RSI (14)에 대한 차트입니다.
이제 ConnorsRSI (3,2,100)의 배포 차트를 살펴 보겠습니다. ConnorsRSI (3,2,100)는 RSI (2) 차트보다 훨씬 놀라운 것입니다.
RSI (2)와 마찬가지로 ConnorsRSI는 범위의 중간에 많은 시간을 소비하지 않습니다. 그러나 우리는 20-30 주변의 분명한 피크와 70-80을 보았습니다. 더 중요한 것은 차트에 표시된 5 점 "슬라이스"의 빈도가 훨씬 더 다양하다는 것입니다. RSI (2) 차트에서 가장 적은 빈도가 시간의 약 4 % 발생하고 가장 빈번한 슬라이스가 7.5 %에서 2 배 미만으로 발생하는 반면 ConnorsRSI 차트의 빈도는 0.5 % 극값은 중간 범위에서 3.5 %로 최고점에서 8 % 이상으로 높아집니다. 주목할만한 점은 ConnorsRSI 값이 10 미만 및 90 이상일 경우 RSI (2)보다 훨씬 적게 발생한다는 것입니다. 다음 질문은 이러한 극단적 인 표시기 값이 얼마나 유용한 지입니다.
아래 차트는 이전 차트와 동일한 슬라이스에 대한 ConnorsRSI 및 RSI (2)의 5 일 수익률을 비교합니다. 다시 말해, 가장 왼쪽의 녹색 막대는 0과 5 사이의 ConnorsRSI 값으로 닫힌 주식의 평균 5 일 수익을 보여줍니다. 그 옆의 가장 왼쪽 빨간색 막대는 RSI (2)로 마감 된 주식의 평균 5 일 수익을 나타냅니다 ) 값은 0과 5 사이입니다.
여기서 ConnorsRSI 지표의 강점을 실제로 알기 시작합니다. ConnorsRSI의 극한 가치는 RSI (2)와 비슷한 가치보다 큰 가격 변동을 예측할 가능성이 훨씬 큽니다. 환언하면 ConnorsRSI의 덜 자주 발생하는 극단적 인 상황을 기다릴 때 우리의 인내심은 보상받을 것입니다.
마지막 예가 ConnorsRSI와 RSI 간의 행동 차이를 확고히하는 데 도움이 될 것입니다 (2). 아래 차트는 상단 창에서 SPY에 대한 가격 조치를 표시하고 하단 창은 ConnorsRSI에 해당하는 값을 파란색으로 표시하고 RSI (2)는 녹색으로 표시합니다.
RSI (2)가 ConnorsRSI보다 훨씬 더 자주 극단을 향해 움직이는 방법에 주목하십시오. 실제로 지표가 30-70 미드 레인지 밖에있을 때마다 RSI (2)는 일반적으로 "선도적"이며 즉 더 극단적 인 가치를 지닙니다. ConnorsRSI가 극단적 인 가치에 도달 할 때 주식 또는 ETF가 과매 수 또는 과매도 상태에 놓일 가능성이 높다는 점에서이 관찰의 장점이 있습니다.
ConnorsRSI에 대한 이러한 다양한 관점을 통해 지표가 일반적으로 어떻게 작동하는지 더 잘 이해할 수 있습니다. 이 지식과 ​​과거의 테스트 결과 및 자신의 거래 경험을 결합함으로써 ConnorsRSI의 힘을보다 완벽하게 활용할 수 있습니다.
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Matt Radtke에 대해서.
Matt Radtke는 Connors Research의 선임 연구원입니다. Radtke는 Michigan State University에서 컴퓨터 과학 학위를 취득하여 magna cum laude를 졸업했습니다. Hewlett-Packard 및 Bell Northern Research를 포함하여 크고 작은 회사에서 25 년간의 소프트웨어 개발 경험을 보유하고 있습니다. Radtke는 2008 년부터 주식, ETF 및 옵션을 적극적으로 거래 해 왔습니다. 지난 몇 년 동안 그는 Connors Group 계열사와 처음으로 학생으로, 그리고 Chairman 's Club의 멤버로, 그리고 마지막으로 컨설턴트, 연구원 및 저자.
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옵션 ConnorsRSI S & P 500과의 거래 ConnorsRSI와의 단기 거래 ConnorsRSI와의 단기 주식 거래 ConnorsRSI와의 ETF 활용.
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Connors Group, Inc.
10 Exchange Place, Suite 1800
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HYPOTHETICAL 또는 SIMULATED PERFORMANCE 결과에는 고유 한 내재 된 제한이 있습니다. 실제 실적 기록과 다른 경우, 시뮬레이션 결과는 실제 거래를 나타내지 않으며, 불법 행위 및 기타 횡령 수수료로 인해 영향을받지 않을 수 있습니다. 또한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미치거나 과다 또는 과소 보상을받을 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떠한 계정도 이익이나 손실을 달성 할 가능성이있는 것으로 나타나지 않습니다.